Thème 1 : Modélisation Financière

Responsable: Olivier GUEANT
Thème: Interactions et comportements

Une des spécificités du programme scientifique Modélisation financière est de regrouper des chercheurs venant d’horizons différents : économistes, économètres, physiciens et mathématiciens.

Il existe cependant une très forte synergie entre les membres de l’équipe comme en témoigne le nombre important de publications jointes. D’un point de vue général, les domaines de recherche du programme scientifique couvrent :

La finance d’entreprise, définition et gestion des risques, mesures de performances.
La finance de marché (modélisation des prix d’actifs, processus stochastiques de volatilité, trading à haute fréquence, gestion quantitative de portefeuille, mesures de risques…).
L’économétrie, et l’économétrie financière (introduction de nouveaux outils d’analyses de séries temporelles).
La finance comportementale, à travers des expériences visant à mieux comprendre les comportements vis-à-vis du risque.
L’analyse des risques systémiques, et la réglementation bancaire.
Les relations entre finance et énergie.

Les connaissances ainsi acquises par l’ensemble des chercheurs du programme scientifique sont diffusées aux étudiants au travers de 5 formations principales :

Le master d’économétrie MoSEF (Modélisations Statistiques Economiques et Financières) de l’UFR02 (M1 et M2).
Le parcours Monnaie Banque Finance de la même UFR (M1 et M2).
Les M2 MMMEF (Modélisation et Méthodes Mathématiques en Economie), IRFA (Ingénierie du Risque, Finance, Assurance) et QEM (Models and Methods in Quantitative Economics – Master Erasmus Mundus) de l’UFR27.

Les membres permanents du programme scientifique (dont 5/7 possèdent l’habilitation à diriger les recherches) encadrent en moyenne un total de 15 doctorants.

Enfin, le programme scientifique Modélisation financière entretient des liens étroits avec l’industrie (thèses CIFRE, conférence sur la régulation, membres associés…) ce qui permet à ses membres de bénéficier de l’encrage de terrain nécessaire pour affiner leur expertise et maintenir la pertinence de leurs travaux en finance.

Ces séminaires bénéficient du soutien de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Outre des projets de recherche fédérateurs et l’animation de l’axe « Risques Systémiques » du LABEX ReFi, la vie de l’équipe est organisée autour d’un séminaire de recherche mensuel d’octobre à juin (qui a lieu le 3ème mercredi du mois de 17h à 19h au 6ème étage de la MSE), dans lequel sont présentés deux à trois papiers de recherche.

Des séminaires transversaux (inter-programmes scientifiques) sont ponctuellement organisés, ainsi qu’un séminaire mensuel pour les doctorants (lunch seminar) en association avec le LABEX ReFi.